Бэктестинг с Горшковым и Курбаковским в AllDerivatives Café: архитектура, реализация, подводные камни

Программа 

19:00 Встреча гостей, чай и подкрепиться.

19:30 Обработка временных рядов: упрощаем путь от исследования к внедрению. Андрей Горшков, квант-разработчик, программист: 

1. Стадии бэктестирования: от визуализации до боевого алгоритма.
2. Что мешает переносу кода: вертикальные и горизонтальные вычисления, как их совместить.
3. Способы реализации: как отдельные приложения, как объекты внутри программы, как корутины.

20:15 О подводных камнях опционного бэктестинга. Виталий Курбаковский, алгоритмический трейдер срочного рынка, "академик трейдинга". 

Опыт бездонный, просим присылать вопросы! Вопросы, высланные В.Курбаковскому: ​

1. На что важно обращать внимание в тестировании? 
2. В чем основная сложность бэктестирования опционов, по сравнению с акциями?
3. Как избежать переобучения при оптимизации параметров?
4. Какое проскальзывание закладывать в тест?
5. Как считаете время: линейно или с весами?
6. Если берете записанные данные стакана, а не улыбку биржи, как считаете теорцену опциона?
7. Какие биды/аски игнорируете при расчете?
8. Как в реальной торговле получить кэффициент Шарпа, как в тестах?
9. Какие метрики стоит смотреть, кроме коэффициента Шарпа?
10. Вопрос комплексный, как по шагам происходит бэктест той или иной опционной стратегии?
11. В какой форме происходит визуализация результатов бэктеста и параметров модели (кривая\поверхность волатильности)
12. Используется модель Блэка-Шоулза для оценки опционов или используются только авторские, например модель реализованной подвижности базового актива?
13. Каков инструментарий для research, Python\R например?
14. Встают ли классические проблемы бэктестинга при тесте опционных стратегий, такие как peak-ahead или curve-fitting?
15. Возникают ли сильные расхождения в реальной торговле относительно теста опционных стратегий, и почему? В чем могут быть тут подводные камни?

21:00 Фуршет, общение

Модераторы:

Виталий Курбаковский, алгоритмический трейдер срочного рынка

Алексей Буренин, трейдер, профессор МГИМО, автор серии учебников по опционам и деривативам

Алина Ананьева, LowRisk.ru

Организационный взнос на покрытие аренды и съедобностей составит 1000р. при оплате заранее (до 23:59 24.02.2016) или 1500р. на входе. Скидка 50% для студентов и приезжих (запрос с копией документа на alina@lowrisk.ru). 

В списке участников

1. Агапов Андрей, опционный алготрейдер
2. Алхимов Илья, опционный трейдер и управляющий, Kreedex Group
3. Ананьева Алина, директор Народной опционной конференции и Четвергов, LowRisk.ru
4. Афанасьевский Алексей, алготрейдер, квант, УК Финам Менеджмент
5. Beller Wilhelm, Sberbank CIB
6. Буренин Алексей, трейдер, профессор МГИМО, автор серии учебников по опционам и деривативам
7. Ващенко Ольга, пиар-директор General Invest
8. Верников Андрей, Церих
9. Винцкевич Степан, МФТИ, аспирант, 1-ый год
10. Власенков Леонид, МФТИ, 5-ый курс, теор.физ.
11. Григорьев Дмитрий, МФТИ, 6-ой курс, теор.физ.
12. Горшков Андрей, квант-разработчик, программист
13. Григорян Эдуард, опционный трейдер
14. Грицай Сергей, частный трейдер
15. Гусев Михаил, частный опционный трейдер
16. Емельянов Денис, частный трейдер, финансовый журналист
17. Еровенко Владимир
18. Иваненко Димитриан
19. Иванов Максим, частный трейдер
20. Ионов Станислав, программист-аналитик, ИК ФОРУМ
21. Железняков Андрей, руководитель торговли на электронном валютном рынке, Металлинвестбанк
22. Железовский Антон
23. Кафанова Ангелина
24. Каленкович Алексей, опционный трейдер, основатель Liquid.pro
25. Карташов Андрей, алготрейдер
26. Ксенев Андрей, алготрейдер
27. Курбаковский Виталий, опционный трейдер и управляющий, "академик трейдинга"
28. Лагутин Дмитрий
29. Леонов Владислав, управляющий активами, алготрейдер, ИК "ФОРУМ"
30. Летифов Алишер
31. Макеев Валерий
32. Максимов Евгений
33. Марков Виктор, Церих
34. Миров Мир
35. Мошенский Сергей
36. Мустафин Ринат, опционный трейдер, управляющий партнер Attention Group
37. Пецков Александр
38. Подставкин Алексей
39. Полтев Константин, главред Financial One
40. Порошин Андрей, трейдер
41. Пчелинцев Андрей
42. Рысев Денис
43. Рязанов Алексей
44. Сайно Михаил, трейдер срочного рынка
45. Селиванова Наталия
46. Сергеев Алексей, управляющий директор СПбМТСБ 
47. Скворцов Антон, прямые инвестиции
48. Соболев Андрей, трейдер срочного рынка ИК "Арбат"
49. Статкевич Игорь, трейдер-управляющий срочного рынка
50. Струментов Алексей
51. Субочев Александр, трейдер, председатель комитета по срочному рынку Московской Биржи
52. Тишкин Евгений, ИФК Опцион
53. Туревский Дмитрий, алготрейдер
54. Хижняк Алексей, ИФК Опцион
55. Хоменко Иван, трейдер, аналитик, управляющий партнер Attention Group
56. Финкельштейн Дмитрий, CIO Basis Capital
57. Чубук Денис, AIST Invest
58. Шенцева Ирина, директор Школы срочного рынка AllDerivatives
59. Шенцева Юлия, заместитель директора Школы срочного рынка AllDerivatives
60. Шепелев Игорь, AIST Invest
61. Щербаков Виктор, опционный трейдер 

​Жирный шрифт - взнос получен. 

Как найти

В этом же здании Корчма Тарас Бульба. Удобен выход из метро Александровский сад. Парковка – немного бесплатных у Корчмы или в Школе срочного рынка за шлагбаумом (бибикайте или звоните нам), а по 50р/час подземная рядом с входом в Мосбиржу на Воздвиженке 7. 

Станьте частью сообщества! 

Финансовые Четверги в AllDerivatives Café при Школе Срочного рынка –  неформальные клубные встречи трейдеров, инвесторов и экспертов финансового рынка, проходят с октября 2013. 

Стильный лофт в самом центре Москвы – арт-реставрация доходного дома княгини Н.Б. Трубецкой, автор проекта Ирина Шенцева, директор Школы срочного рынка. 

Научный руководитель Школы и AllDerivatives Café – проф. Алексей Буренин,  известный российский преподаватель и автор книг по деривативам, зав.кафедрой фондовых рынков МГИМО. Куратор Финансовых Четвергов – Алина Ананьева, директор Народной опционной конференции и портала об опционах и инвестициях LowRisk.ru. Пишите ей, если вам есть о чем рассказать и с какими темами и людьми хотите познакомиться ближе. 

Тематика: трейдинг, анализ, алгоритмы, личные инвестиции, опционы и производные, правовые аспекты торговли на бирже, брокеры, налогооблоожение.