• 17 февраля 2018, суббота
  • Москва, Тверская 20с2 GADGET STUDIO м. Пушкинская, Тверская, Чеховская www.gadgetstudio.ru +7 (495) 663-54-74 (ресторан) +7 (968) 902-4699 (Алина)

17 февраля: QuantHub-масленица о старом мастерстве и новых рынках (WSE, Avelacom, Афанасьевский и крипто)

Регистрация на событие закрыта

Извините, регистрация закрыта. Возможно, на событие уже зарегистрировалось слишком много человек, либо истек срок регистрации. Подробности Вы можете узнать у организаторов события.

Другие события организатора

Алина Ананьева | LowRisk.ru
575 дней назад
17 февраля 2018 c 10:30 до 15:30
Москва
Тверская 20с2 GADGET STUDIO м. Пушкинская, Тверская, Чеховская www.gadgetstudio.ru +7 (495) 663-54-74 (ресторан) +7 (968) 902-4699 (Алина)

В гости к Avelacom едет Варшавская биржа, и мы зазвали весь алготрейдинг к нам на Масленицу! Будем примерять алгоритмы к Варшаве, ETF США с российским клирингом и к криптобиржам, совершенствовать IT архитектуру и риск-менеджмент, много общаться, есть блины и пить вино.

Презентации QuantHub

10:30 — 11:00 Регистрация и Welcome coffee.  

Модератор утренней сессии: Алина Ананьеваредактор LowRisk.ru и группы Interactive Brokers RUS в Facebook, организатор конференций

11:00 — 11:20 ИНФРАСТРУКТУРА. Ключевые компоненты сети и IT алготрейдинга. Алина Карпиченко, Avelacom

Зачем нужен прямой доступ на биржи (DMA)? Колокация или хостинг? Во что обойдется инфраструктура для выхода на новый рынок. Диапазоны стоимости каналов/аренды серверов/колокации на рынках Европы, Америки, Азии. Это только часть вопросов, которые исследуют в Avelacom. Компания развивает высокоскоростную сеть передачи данных (low latency) c точками присутствия на 20+ электронных биржевых площадках, включая Московскую биржу.

11:20 — 11:50  ВАРШАВСКАЯ БИРЖА. Инструменты, объемы, волатильность, условия торговли. Filip DuszczykMarcin Gruba, Market Development, Warsaw Stock Exchange (синхронный перевод с английского Дениса Успешного).

Варшавская фондовая биржа – лидер в центре Европы. Рассказ из первых рук. Инструменты, объемы торговли и другие особенности структуры рынка. Технологии и планы на будущее. Обсудим, как российскому инвестору начать торговать на Варшавской бирже. Вопросы: 

1. Какие есть инструменты, из них ликвидных? Какие номинальные цены, объемы, волатильность? Есть ли маркет-мейкеры? 
2. Рыночные данные: доступность и цена для raw data (каждая транзакция), минуток, дневок и пр? 
3. Могу ли я торговать на Варшавской бирже через российского брокера? 
4. Каких трейдеров/стратегии вы привлекаете? 
5. Каковы условия на бирже для использования высокочастотных алгоритмической стратегий (HFT) и особенности регулирования HFT в Польше? (Иван Саутенков, BoR)
 
11:50 — 12:20 КРИПТО/АЛГО ФОНД. Как мы нашли масштабируемые стратегии и преодолели ошибки первого уровня алготрейдинга на криптобиржах, Радмир Зарипов, управляющий партнер Dante Capital.

Фонд Данте Капитал – позитивная и очень здравомыслящая команда криптотрейдеров, сумевшая эффективно освоить $5 млн активов в управлении и роботизировать значительную часть торговли. Клиентские активы заводятся на счет фонда, либо фонд подключает своих роботов к счету клиента. 

12:20 — 13:10 Ланч-фуршет

Модератор дневной сессии: Андрей Агаповчастный опционный алготрейдер

13:10 — 13:30 ETF США с российским клирингом. Волатильность, ликвидность, условия. Сергей Киселев, НП РТС

5 декабря 2017 НП РТС запустили тестовый доступ к торгам глобальными ETF – одному из самых востребованных продуктов на российском финансовом рынке – через систему клиринга ПАО «КЦ МФБ», чтобы квалифицированные инвесторы могли настроить работу своих систем. Как и по иностранным ценным бумагам, обращающимся на Санкт-Петербургской бирже, по ETF будет доступна мировая ликвидность, цены американского рынка и гораздо более низкий размер лота. 

13:30 — 14:10 РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. Дискуссия о методиках и их применимости для алгоритмических систем. Илья Гадаскин, алготрейдер и управляющий активами ФинСтритВладислав Петленко, Wolfline Capital

Илья: Инвестиции, цели и риски в широком смысле и в алгоритмических системах. Наш взгляд на основы принятия решений и пути решения задач достижения наилучших показателей соотношения риска и прибыли. Управление капиталом: известные решения, наш взгляд, плюсы минусы, цели и задачи. Будут затронуты формулы Ральфа Винса, Келли, мартингейл, портфельная теория и место хеджирования в управление капиталом. 

Влад: Взвешенная оценка активов (аналог RWA в банках) в трейдинге. Структурирование торгуемых систем для попарного хеджирования, количественная экспозиция и ее хедж. Моделирования VaR, пробитий и валидация модели в трейдинге. Моделирование и нахождение хвостов. Оценка кредитного риска и PoD в трейдинге и инвестициях.

14:10 — 15:00 ЧТО ТОРГОВАТЬ В США? История запуска алгофонда Finartel (Кипр). Алексей Афанасьевскийуправляющий партнер Finartel.

Как мы запускали фонд на Кипре: набитые шишки и найденные решения. Алгоритмические стратегии: идеи, бэктесты, исполнение. 

15:00 – 17:00 Истины с вином (нетворкинг) 

15:30 – 18:00 для желающих Интеллектуальная игра Эврика 

Это регулярная игра, будут резиденты; наши команды по 2-7 человек приглашаются; стоимость участия 500 руб./чел. оплачивается организаторам игры – Ксении и Андрею – на месте. 

Партнеры

Регистрация

Рекомендуемые события

Организуете события? Обратите внимание на TimePad!

Профессиональная билетная система, статистика продаж 24/7, выгрузка списков участников, встроенные инструменты продвижения, личный кабинет для самостоятельного управления и еще много чего интересного.

Узнать больше