- 17 февраля 2018, суббота
- Москва, Тверская 20с2 GADGET STUDIO м. Пушкинская, Тверская, Чеховская www.gadgetstudio.ru +7 (495) 663-54-74 (ресторан) +7 (968) 902-4699 (Алина)
17 февраля: QuantHub-масленица о старом мастерстве и новых рынках (WSE, Avelacom, Афанасьевский и крипто)
Извините, регистрация закрыта. Возможно, на событие уже зарегистрировалось слишком много человек, либо истек срок регистрации. Подробности Вы можете узнать у организаторов события.
В гости к Avelacom едет Варшавская биржа, и мы зазвали весь алготрейдинг к нам на Масленицу! Будем примерять алгоритмы к Варшаве, ETF США с российским клирингом и к криптобиржам, совершенствовать IT архитектуру и риск-менеджмент, много общаться, есть блины и пить вино.
10:30 — 11:00 Регистрация и Welcome coffee.
Модератор утренней сессии: Алина Ананьева, редактор LowRisk.ru и группы Interactive Brokers RUS в Facebook, организатор конференций
11:00 — 11:20 ИНФРАСТРУКТУРА. Ключевые компоненты сети и IT алготрейдинга. Алина Карпиченко, Avelacom.
Зачем нужен прямой доступ на биржи (DMA)? Колокация или хостинг? Во что обойдется инфраструктура для выхода на новый рынок. Диапазоны стоимости каналов/аренды серверов/колокации на рынках Европы, Америки, Азии. Это только часть вопросов, которые исследуют в Avelacom. Компания развивает высокоскоростную сеть передачи данных (low latency) c точками присутствия на 20+ электронных биржевых площадках, включая Московскую биржу.
11:20 — 11:50 ВАРШАВСКАЯ БИРЖА. Инструменты, объемы, волатильность, условия торговли. Filip Duszczyk, Marcin Gruba, Market Development, Warsaw Stock Exchange (синхронный перевод с английского Дениса Успешного).
Варшавская фондовая биржа – лидер в центре Европы. Рассказ из первых рук. Инструменты, объемы торговли и другие особенности структуры рынка. Технологии и планы на будущее. Обсудим, как российскому инвестору начать торговать на Варшавской бирже. Вопросы:
Фонд Данте Капитал – позитивная и очень здравомыслящая команда криптотрейдеров, сумевшая эффективно освоить $5 млн активов в управлении и роботизировать значительную часть торговли. Клиентские активы заводятся на счет фонда, либо фонд подключает своих роботов к счету клиента.
12:20 — 13:10 Ланч-фуршет
Модератор дневной сессии: Андрей Агапов, частный опционный алготрейдер
13:10 — 13:30 ETF США с российским клирингом. Волатильность, ликвидность, условия. Сергей Киселев, НП РТС
5 декабря 2017 НП РТС запустили тестовый доступ к торгам глобальными ETF – одному из самых востребованных продуктов на российском финансовом рынке – через систему клиринга ПАО «КЦ МФБ», чтобы квалифицированные инвесторы могли настроить работу своих систем. Как и по иностранным ценным бумагам, обращающимся на Санкт-Петербургской бирже, по ETF будет доступна мировая ликвидность, цены американского рынка и гораздо более низкий размер лота.
13:30 — 14:10 РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. Дискуссия о методиках и их применимости для алгоритмических систем. Илья Гадаскин, алготрейдер и управляющий активами ФинСтрит, Владислав Петленко, Wolfline Capital.
Илья: Инвестиции, цели и риски в широком смысле и в алгоритмических системах. Наш взгляд на основы принятия решений и пути решения задач достижения наилучших показателей соотношения риска и прибыли. Управление капиталом: известные решения, наш взгляд, плюсы минусы, цели и задачи. Будут затронуты формулы Ральфа Винса, Келли, мартингейл, портфельная теория и место хеджирования в управление капиталом.
Влад: Взвешенная оценка активов (аналог RWA в банках) в трейдинге. Структурирование торгуемых систем для попарного хеджирования, количественная экспозиция и ее хедж. Моделирования VaR, пробитий и валидация модели в трейдинге. Моделирование и нахождение хвостов. Оценка кредитного риска и PoD в трейдинге и инвестициях.
14:10 — 15:00 ЧТО ТОРГОВАТЬ В США? История запуска алгофонда Finartel (Кипр). Алексей Афанасьевский, управляющий партнер Finartel.
Как мы запускали фонд на Кипре: набитые шишки и найденные решения. Алгоритмические стратегии: идеи, бэктесты, исполнение.
15:00 – 17:00 Истины с вином (нетворкинг)
15:30 – 18:00 для желающих Интеллектуальная игра Эврика
Это регулярная игра, будут резиденты; наши команды по 2-7 человек приглашаются; стоимость участия 500 руб./чел. оплачивается организаторам игры – Ксении и Андрею – на месте.