Извините, регистрация закрыта. Возможно, на событие уже зарегистрировалось слишком много человек, либо истек срок регистрации. Подробности Вы можете узнать у организаторов события.
В видео семинара от 11 октября 2018 г. алгоритмический управляющий Михаил Нуждов (Edgestone) глазами практического трейдера знакомит нас с параметрами, которые определяют выбор стратегии для фондов фондов и других институциональных инвесторов.
Мастер-класс: "Критерии выбора стратегии управления". Михаил Нуждов, управляющий партнер EdgeStone.
Видео, часть 1 из 2, 52 мин. (доступно после оплаты)
"www.youtube.com/watch?v=KpNJ1lcgU1E " (ссылки придут в почту, но если потеряли – скопировать отсюда, кавычки стереть)
00:08 Вводные. Due diligence алгоритмической стратегии со стороны фонда фондов. В IB работать инвестору выгоднее, чем в фонде, а управляющему выгоднее с фондами.
03:08 Личные цели инвестирования и бенчмарки (сохранение/умножение, риски, валюта)
10:52 Бенчмарки в терминале IB
12:08 Как сравнивать стратегию с бенчмарком? Альфа и бета
15:20 Пример: сравним стратегию Berkshire Hathaway с бенчмарками S&P500, Nasdaq
23:38 EDGE стратегии: лифт-тест
30:43 Чем плох Value-at-Risk (VAR) и хорош Талеб
34:40 Основные риски стратегии и инструментов (ETF, ETN)
45:15 Метрики эффективности стратегии
Видео, часть 2 из 2, 45 мин. (доступно после оплаты)
"www.youtube.com/watch?v=yOYeSd1tFT0 " (ссылки придут в почту, но если потеряли – скопировать отсюда, кавычки стереть)
0:02 Recovery factor (коэффициент Кальмара)
2:24 Коэффициент Шарпа
10:21 Коэффициент Сортино
13:21 Ulcer index ("индекс язвы»)
20:43 Обсуждение метрик и фондов фондов
27:25 Lake ratio ("коэффициент озер")
28:52 Tail risk protection (защита от хвостового риска)
40:48 Кредитные плечи, проскальзывание, ликвидность, оборот
Презентация и графики к семинару
Оплата